Cette analyse montre comment le volume de trading et les prix ont évolué sur les marchés à court terme, le marché day-ahead et le marché intraday. Il s’agit d’examiner si les fluctuations de prix à court terme ont augmenté sur ces marchés et comment la différence de fluctuations de prix entre le marché day-ahead et le marché intraday a eu tendance à évoluer. En outre, des calculs ont été faits concernant les recettes nettes pour 1 MW produit par une centrale à gaz qui peut monter ou descendre en puissance en fonction des prix day-ahead ou intraday. Cette approche fournit des signaux importants concernant le rôle de la flexibilité.
Trading algorithmique
Ces dernières années, les énergies renouvelables se sont fortement développées, notamment en Europe. Alors qu’auparavant, les portefeuilles de négoce basés sur les énergies renouvelables n’étaient optimisés que jusqu’au day-ahead, les écarts de prévision sont de plus en plus souvent compensés dans l’intraday sur la base du trading algorithmique jusqu’à la veille de la livraison. Le marché intraday a gagné en popularité auprès des acteurs du marché en raison du développement croissant des énergies renouvelables et des stratégies de trading automatisées.
L’étude est disponible dès à présent en allemand, les traductions en français et en anglais suivront prochainement.
Etude en allemand: Handelsvolumina und Preisvolatilität an den Day Ahead und Intraday Strommärkten mit Lieferort Schweiz, Deutschland und Frankreich >>
Texte: Commission fédérale de l’électricité ElCom
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