Im Rahmen dieser Analyse wird aufgezeigt, wie sich die Handelsvolumina und Preise der kurzfristigen Märkte, Day-Ahead und Intraday-Markt, entwickelt haben. Es wird untersucht, ob die kurzfristigen Preisschwankungen auf diesen Märkten zugenommen haben und wie sich die Differenz der Preisschwankungen zwischen Day-Ahead und Intraday-Markt tendenziell entwickelt hat. Darüber hinaus werden die Nettoerlöse für ein MW aus einem Gaskraftwerk, das auf Basis von Day-Ahead- oder Intraday-Preisen hoch- und heruntergefahren werden kann, berechnet. Dies liefert wichtige Inputs für den Wert der Flexibilität.

Intraday-Markt immer beliebter
In den letzten Jahren sind die erneuerbaren Energien insbesondere in Europa stark ausgebaut worden. Wurden früher Handelsportfolien auf Basis von erneuerbaren Energien nur bis in den Day-Ahead optimiert, werden Prognoseabweichungen zunehmend im Intraday auf Basis von algorithmischem Handel bis kurz vor Lieferung noch glattgestellt. Der Intraday-Markt hat bei den Marktteilnehmern aufgrund der zunehmenden Entwicklung der erneuerbaren Energien und der automatisierten Handelsstrategien an Beliebtheit gewonnen.

Die Studie ist ab sofort auf Deutsch abrufbar, Übersetzungen auf Französisch und Englisch folgen demnächst.

Studie Handelsvolumina und Preisvolatilität an den Day Ahead und Intraday Strommärkten mit Lieferort Schweiz, Deutschland und Frankreich >>

Text: Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)